|
| ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМНАЯ ТОРГОВЛЯ? |
Мы разговариваем о бессистемной торговле. обезьяна-инвестор, перевёртыш и интуитивная торговля. Пора выяснить что же такое системная торговля и откуда берутся торговые системы.
Для начала копнём поглубже в теорию. В любой момент времени на рынке можно открыть сделку. Абы как - Вслепую. Вероятность того, что Вы заработаете на этой сделке равна 50% такова же вероятность проигрыша- 50%. Допустим, Вы определили, что закрываете сделку как только заработали или потеряли 10 рублей. Совершив 100 сделок - Вы ничего не заработаете. Потому что только половина сделок оказалось прибыльной, Эти сделки принесли по 10 рублей каждая. Вторая половина сделок оказалась убыточной. Те самые сделки, направление которых Вы не угадали. По каждой убыточной сделки Вы приняли убыток по 10 рублей. итоговый счёт торговли выглядит так 50*10+50*(-10)=0
А теперь предположим, что игроку особым образом удалось находить на рынке моменты, когда он может определить направление движения рынка с вероятностью больше 50 процентов. Допустим, вероятность угадывания составит 51 % . Тогда из ста сделок прибыльными окажутся 51 сделка. а 49 - убыточными. Итог такой торговли:
51*10+49*(-10)=10рублей. двести сделок - прибыль 20 рублей. А если вероятность угадывания ещё возрастёт, то, соответственно, возрастёт доход от торговли.
Что бы увеличить процент угадывания направления движения рынка надо всего-навсего провести подробное статистическое исследование рынка. Сколько дней подряд рынок должен падать, что бы котировки снижались и в последующий день? В среднем. Как в среднем корректируется рынок после значительного движения? И как обычно ведут себя котировки в преддверии значительного движения? Экономические процессы и человеческая психология за последние триста лет не изменились. Поэтому мы можем проводить рыночные аналогии. это основной постулат технического анализа. в будущем рынок ведёт себя так, как вёл в прошлом.
Стрррашно?
Ещё бы. это же невообразимо огромный объём данных. Которые неизвестно где надо брать, и которые неизвестно как надо обрабатывать. А предварительно хорошо бы получить профильное математическое образование. Иголку в стоге сена найти гораздо проще.
Но решение есть. Эта работа уже давным давно была сделана. Лучшие умы биржевой торговли уже обнаружили многие математические закономерности движения котировок. Сделали они это о в эпоху становления биржевой индустрии, Когда объём статистических данных был не таким большим - и основные закономерности были видны невооружённым глазом. Эти закономерности были обнаружены и подробно описаны в книгах. Того же Нисона, к примеру, который оставил фундаментальный сборник комбинаций из японских свечей. Ещё раз обращаю Ваше внимание, что ни одна фигура японских свечей не гарантирует того движения, которое описывается в литературе. Фигура просто показывает, какое движение наиболее вероятно. Сказанное справедливо и для волн Элиота, и для теории графического анализа, и для любого технического индикатора (Macd, stohastik и т.п)
Теория биржевой торговли накопила великое множество вероятностных инструментов. Дело начинающего трейдера изучить хотя бы несколько подобных инструментов и выбрать в свой торговый арсенал комплект по вкусу. Напомню, ваша задача угадывать направление движение котировок с наибольшей вероятностью. Какой-то инструмент покажется Вам отличным, а какой-то даёт слишком малый прирост вероятности. С этого начинается построение торговой системы.
Вспомните расчёты, которые мы делали, предполагая 100 равновероятных сделок.
50*10+50*(-10)=0 Чуть-чуть усложним задачу допустим, мы закрываем убыточную сделку не при минус десяти, а при минус девяти рублях. тогда получим 50*10+50*(-9)=50 Обратите внимание. Подбор оптимального соотношения доходности и убыточности сделок приводит к увеличению общего дохода от торговли. это соотношение тоже приходится подбирать индивидуально и закреплять в торговой системе. Конечно, идеальный вариант - бесконечный доход и нулевой убыток. Будьте реалистами. Это биржа здесь доход и убыток идут рука об руку. На эту тему тоже есть литература. Изучите её, прежде, чем экспериментировать
Наболее критичным элементом торговой системы является сам трейдер. когда-то ему торговать просто лень, а когда-то страх или жадность не позволяют адекватно оценивать рынок и беспрекословно выполнять правила собственной торговой системы. Читайте книжки по торговой психологии, Размышляйте и анализируйте собственные поступки. - это путь к саморазвитию.
Торговая система - это сложный многофакторный механизм принятия решений. Смастрячить одну систему на всю оставшуюся жизнь у Вас вряд ли получится. Её надо постоянно совершенствовать и оптимизировать. рынок - это переменчивая среда. Вчерашние торговые принципы завтра не будут работать. поэтому не стесняйтесь комбинировать, экспериментировать, заимствовать и изобретать торговые принципы. Рынок любит трудолюбивых.
заключение.
Системная торговля хороша тем, что торговля производится по строго выверенным математическим механизмам, опирающимся на теорию вероятности и теорию игр. Можно сравнить системную торговлю с забегом на длинную дистанцию по хорошо проложенной беговой дорожке с указателями направления движения и с оборудованными пунками отдыха по пути. а бессистемная торговля - это забег по пересечённой местности через канавы, ямы буераки и валежник. К тому же Вам даже неизвестно в какой стороне финиш. Ни компаса, ни карты, ни отдыха по пути. а что бы бежать было не скучно мимо Вас постоянно снуют туда-сюда тяжело гружённые фуры. Чуть зазевался - и отправился под колёса. очевидно, что бег по дорожке комфортнее, приятнее, полезнее и обязательно приведёт к финишу. а куда приведёт бег по пересечённой местности остаётся гадать.
УСПЕХОВ
ещё три очень важных урока про фондовый рынок. и как копить деньги с его помощью. внимательно прочтите пятый
управлять инвестиционным портфелем - занятие чрезвычайно ответственное. Делать это можно по разному
|
| |
